PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

BREA.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий BREA.TO и XMI.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMI.TO в 0.40%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.03

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.48

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

9.21

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.81

+0.11

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XMI.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XMI.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-23.08%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.78%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-21.18%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.40%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.06%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.83%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XMI.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.80%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.77%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

11.58%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

9.83%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

11.46%

+4.24%