PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).

BREA.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.77%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%23.39%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XIN.TO с доходностью 3.77%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.86%
3 года*
16.03%
5 лет*
14.77%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Сравнение комиссий BREA.TO и XIN.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XIN.TO в 0.52%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BREA.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.18

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.70

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.72

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

7.23

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XIN.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.38

+0.54

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XIN.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XIN.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XIN.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.80%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XIN.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-58.14%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.57%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-15.40%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.75%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-12.43%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XIN.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеют волатильность 6.02% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.11%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.16%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.93%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.61%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.47%

-0.77%