PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XFH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO).

BREA.TO и XFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		3.63%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XFH.TO с доходностью 3.63%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XFH.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.60%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.61%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO

Сравнение комиссий BREA.TO и XFH.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XFH.TO в 0.22%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BREA.TO vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXFH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.33

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.90

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.94

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

8.22

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XFH.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.48

+0.44

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XFH.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XFH.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XFH.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XFH.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XFH.TO в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XFH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-33.85%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.27%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-20.59%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.89%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.66%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XFH.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеют волатильность 6.02% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.18%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.32%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.92%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.18%

-0.48%