PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

BREA.TO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и VVO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%16.46%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и VVO.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VVO.TO в 0.39%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.65

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.94

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.04

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

4.21

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.65

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и VVO.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и VVO.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-33.20%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.98%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.37%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.98%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.47%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.73%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и VVO.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.45%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

5.81%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

10.53%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

9.82%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

12.15%

+3.55%