Сравнение BRCE с BUFH
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.92%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BRCE and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение BRCE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и BUFH
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -1.53% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.05% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.17% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 2.37% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 2.33% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 2.33% | +11.90% |
Сравнение комиссий BRCE и BUFH
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и BUFH
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BRCE has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for BUFH.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор