Сравнение BOTZ.L с RBOT.L
BOTZ.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds - BOTZ.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index while RBOT.L tracks the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTZ.L returned 4.82%/yr vs 16.32%/yr for RBOT.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOTZ.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RBOT.L.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ.L и RBOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ.L показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у RBOT.L с доходностью 19.00%.
BOTZ.L
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -6.43%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTZ.L и RBOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | -6.43% | 13.45% | 13.02% | 40.20% | -42.86% | -5.58% |
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | -1.71% |
Correlation
The correlation between BOTZ.L and RBOT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between BOTZ.L and RBOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ.L vs. RBOT.L — Ранг доходности на риск
BOTZ.L
RBOT.L
Сравнение BOTZ.L c RBOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ.L | RBOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.71 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.46 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ.L и RBOT.L
Максимальная просадка BOTZ.L за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки RBOT.L в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ.L и RBOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ.L | RBOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -44.55% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -15.07% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -25.12% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -11.41% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -10.73% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.74% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ.L и RBOT.L
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) составляет 9.62%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что BOTZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ.L | RBOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.55% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 21.94% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 25.58% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 24.38% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.86% | +3.65% |
Сравнение комиссий BOTZ.L и RBOT.L
BOTZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBOT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ.L и RBOT.L
Ни BOTZ.L, ни RBOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOTZ.L and RBOT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BOTZ.L.
BOTZ.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BOTZ.L and 0.40% for RBOT.L.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ.L и RBOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор