PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORAX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BORAX с LIVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - BORAX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L), while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BORAX returned 0.73%/yr vs 10.23%/yr for LIVIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BORAX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 12.57%.

BORAX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

LIVIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.11%
1 год
29.28%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORAX и LIVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		1.47%6.40%1.30%3.58%-11.83%3.96%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.57%21.57%13.60%21.62%-18.38%7.13%

Correlation

The correlation between BORAX and LIVIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BORAX:
BORAX с FSPWXBORAX с IBRIXBORAX с DFAAXBORAX с ECATBORAX с VTAPXBORAX с VTSPXBORAX с WFSPX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

BORAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORAX
Ранг доходности на риск BORAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORAXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.32

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.23

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.09

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

13.69

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORAX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORAX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORAXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.64

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BORAX и LIVIX

Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORAXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-34.44%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-9.44%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-17.39%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-26.45%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.46%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.52%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.13%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BORAX и LIVIX

Текущая волатильность для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) составляет 1.03%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BORAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORAXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.84%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

10.10%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

12.57%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

15.84%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

16.71%

-10.51%

Сравнение комиссий BORAX и LIVIX

BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORAX и LIVIX

BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.20%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

BORAX and LIVIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIVIX has higher volatility (3.84%) compared to BORAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORAX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор