Сравнение BORAX с FFNYX
BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - BORAX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L) while FFNYX tracks the Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности BORAX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BORAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BORAX и FFNYX
Correlation
The correlation between BORAX and FFNYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORAX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
BORAX
FFNYX
Сравнение BORAX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BORAX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BORAX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.32 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок BORAX и FFNYX
Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORAX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -0.69% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -0.18% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BORAX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORAX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.85% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.85% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1.85% | +4.35% |
Сравнение комиссий BORAX и FFNYX
BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORAX и FFNYX
BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
Часто задаваемые вопросы
BORAX and FFNYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BORAX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор