Сравнение BOL.PA с LRLCY
BOL.PA (Bollore SA) and LRLCY (L'Oréal S.A.) are both stocks. BOL.PA operates in Entertainment (Communication Services), while LRLCY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BOL.PA returned 6.91%/yr vs 10.28%/yr for LRLCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOL.PA и LRLCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOL.PA торгуется в EUR, в то время как LRLCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRLCY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOL.PA показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у LRLCY с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции BOL.PA уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.28% соответственно.
BOL.PA
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.91%
LRLCY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам BOL.PA и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL.PA Bollore SA | 14.10% | -18.03% | 6.32% | 9.50% | 7.45% | 47.38% | -11.26% | 12.85% | -21.56% | 37.17% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 4.98% | 9.13% | -23.34% | 37.16% | -19.55% | 36.23% | 20.30% | 33.97% | 10.01% | 10.65% |
Correlation
The correlation between BOL.PA and LRLCY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOL.PA vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
BOL.PA
LRLCY
Сравнение BOL.PA c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bollore SA (BOL.PA) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOL.PA | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.04 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOL.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BOL.PA и LRLCY
Максимальная просадка BOL.PA за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки LRLCY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOL.PA и LRLCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOL.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -52.75% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -15.30% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -29.88% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -29.88% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -29.88% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -14.84% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -11.04% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.85% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOL.PA и LRLCY
Текущая волатильность для Bollore SA (BOL.PA) составляет 4.67%, в то время как у L'Oréal S.A. (LRLCY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что BOL.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOL.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.68% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 21.35% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 26.77% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 24.89% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.78% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOL.PA и LRLCY
Дивидендная доходность BOL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LRLCY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL.PA Bollore SA | 1.46% | 1.67% | 1.18% | 1.06% | 1.15% | 1.22% | 1.77% | 1.54% | 1.71% | 1.33% | 1.79% | 1.40% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.90% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOL.PA и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bollore SA и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOL.PA and LRLCY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOL.PA и LRLCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор