Сравнение BOEU с NVTX
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 407.23%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | -16.35% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 407.23% | -10.97% |
Correlation
The correlation between BOEU and NVTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. NVTX — Ранг доходности на риск
BOEU
NVTX
Сравнение BOEU c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.50 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и NVTX
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -89.20% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -44.09% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -60.50% | +43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 269.33% | -205.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 269.33% | -207.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 269.33% | -207.29% |
Сравнение комиссий BOEU и NVTX
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и NVTX
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NVTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and NVTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.08% for BOEU.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор