Сравнение BOEG с PIT
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -7.01% vs 39.64% for PIT. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | 6.85% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 12.42% |
Correlation
The correlation between BOEG and PIT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. PIT — Ранг доходности на риск
BOEG
PIT
Сравнение BOEG c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.62 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 10.88 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и PIT
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -15.19% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -15.19% | -31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -15.19% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -4.08% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 3.66% | +19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и PIT
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 4.72% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 19.40% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.36% | 21.66% | +42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.05% | 17.50% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 17.50% | +46.55% |
Сравнение комиссий BOEG и PIT
BOEG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и PIT
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and PIT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.62%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs -7.01% for BOEG. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for BOEG.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор