Сравнение BOBP с CNAV
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BOBP is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 46.05% for CNAV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
BOBP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOBP и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 16.43% | 7.63% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 19.87% |
Correlation
The correlation between BOBP and CNAV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BOBP and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. CNAV — Ранг доходности на риск
BOBP
CNAV
Сравнение BOBP c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOBP | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.55 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 11.12 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOBP и CNAV
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -30.06% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -18.14% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -18.14% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.52% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и CNAV
Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 11.39%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 18.16% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 30.01% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 32.77% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 30.85% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 30.85% | -9.24% |
Сравнение комиссий BOBP и CNAV
BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и CNAV
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.84% | 3.31% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BOBP and CNAV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNAV has higher volatility (18.16%) compared to BOBP (11.39%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 46.05% vs 23.83% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 46.05% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Mohr. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор