Сравнение BNZL.L с ABDN.L
BNZL.L (Bunzl plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.45%/yr vs 4.14%/yr for ABDN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNZL.L и ABDN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNZL.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у ABDN.L с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции BNZL.L превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 4.45% против 4.14% соответственно.
BNZL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.45%
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам BNZL.L и ABDN.L
Correlation
The correlation between BNZL.L and ABDN.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BNZL.L and ABDN.L has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNZL.L:
£2.93
ABDN.L:
£0.70
BNZL.L:
8.65
ABDN.L:
3.47
BNZL.L:
5.03
ABDN.L:
0.00
BNZL.L:
0.35
ABDN.L:
0.69
BNZL.L:
£23.62B
ABDN.L:
£3.20B
BNZL.L:
£3.39B
ABDN.L:
£3.05B
BNZL.L:
£2.30B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNZL.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
BNZL.L
ABDN.L
Сравнение BNZL.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNZL.L | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.44 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.21 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNZL.L и ABDN.L
Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -49.05%, что меньше максимальной просадки ABDN.L в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNZL.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.05% | -64.13% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -14.76% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -37.10% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -50.49% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -61.82% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -12.40% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -28.92% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 5.00% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNZL.L и ABDN.L
Текущая волатильность для Bunzl plc (BNZL.L) составляет 7.32%, в то время как у Abrdn plc (ABDN.L) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BNZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNZL.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 23.94% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 28.11% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 32.63% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 33.88% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNZL.L и ABDN.L
Дивидендная доходность BNZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNZL.L и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunzl plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNZL.L and ABDN.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор