PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNUEX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNUEX с SAHMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNUEX (UBS International Sustainable Equity Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BNUEX returned 9.12%/yr vs 11.29%/yr for SAHMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BNUEX charges 1.00%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности BNUEX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNUEX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции BNUEX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.29% соответственно.

BNUEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.12%
1 год
17.01%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.12%

SAHMX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.65%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNUEX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		3.87%29.10%6.62%15.40%-14.08%3.24%12.95%22.61%-16.73%31.21%
SAHMX
SA International Value Fund		9.03%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between BNUEX and SAHMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.82

The correlation between BNUEX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS International Sustainable Equity Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с BNUEX:
BNUEX с PCSGXBNUEX с FRIAXBNUEX с BPGLXBNUEX с PCSVXBNUEX с PCSIXBNUEX с PASIXBNUEX с PCLCX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SABTXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

BNUEX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNUEX
Ранг доходности на риск BNUEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNUEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNUEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNUEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNUEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNUEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNUEX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNUEXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.70

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.76

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.81

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.68

-5.61

BNUEX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNUEX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNUEX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNUEX и SAHMX

Максимальная просадка BNUEX за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNUEX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNUEXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-66.58%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-8.72%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-14.85%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-25.10%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-48.63%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.30%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-16.14%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNUEX и SAHMX

UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BNUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNUEXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.03%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.52%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.37%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.48%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.16%

-0.34%

Сравнение комиссий BNUEX и SAHMX

BNUEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNUEX и SAHMX

Дивидендная доходность BNUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SAHMX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		1.87%1.94%1.64%0.85%14.17%9.87%1.30%1.43%1.99%1.38%2.37%1.31%
SAHMX
SA International Value Fund		4.91%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

BNUEX and SAHMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNUEX has higher volatility (4.25%) compared to SAHMX (3.03%). In terms of maximum drawdown, BNUEX dropped -61.03% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNUEX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор