PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQV.DE с META.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQV.DE с META.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNQV.DE returned 11.33%/yr vs 8.44%/yr for META.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for META.L.

Доходность

Сравнение доходности BNQV.DE и META.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNQV.DE торгуется в EUR, в то время как META.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNQV.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у META.L с доходностью 11.99%.

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.14%
1 год
30.50%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

META.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.99%
6 месяцев
17.58%
1 год
28.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQV.DE и META.L

2026 (YTD)2025202420232022
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%8.81%
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		12.00%3.10%10.65%-10.90%9.26%

Correlation

The correlation between BNQV.DE and META.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between BNQV.DE and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с XMWJ.DEBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.L

Доходность на риск

BNQV.DE vs. META.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQV.DE c META.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQV.DEMETA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.85

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.58

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.77

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

12.72

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQV.DE vs. META.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQV.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQV.DE и META.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQV.DEMETA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BNQV.DE и META.L

Максимальная просадка BNQV.DE за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки META.L в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQV.DE и META.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQV.DEMETA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-20.90%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.59%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-20.90%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.27%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-10.42%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQV.DE и META.L

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) имеют волатильность 4.28% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQV.DEMETA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.45%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.65%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.65%

+0.16%

Сравнение комиссий BNQV.DE и META.L

BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQV.DE и META.L

Ни BNQV.DE, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQV.DE and META.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.

BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.40% for META.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и META.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор