PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQV.DE с AIGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQV.DE с AIGI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) are both Metals funds - BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals while AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQV.DE returned 8.91%/yr vs 6.81%/yr for AIGI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for AIGI.L.

Доходность

Сравнение доходности BNQV.DE и AIGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNQV.DE торгуется в EUR, в то время как AIGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNQV.DE показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 17.15%.

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.14%
1 год
30.50%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

AIGI.L

1 день
-0.53%
1 месяц
5.30%
С начала года
17.15%
6 месяцев
21.16%
1 год
29.85%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQV.DE и AIGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%6.27%36.61%2.31%4.93%-11.45%13.30%
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		17.15%5.26%9.87%-14.43%3.11%38.29%4.89%8.69%-15.66%10.99%

Correlation

The correlation between BNQV.DE and AIGI.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between BNQV.DE and AIGI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

WisdomTree Industrial Metals

Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с XMWJ.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L

Доходность на риск

BNQV.DE vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQV.DE c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQV.DEAIGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.00

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.70

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

6.50

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQV.DE vs. AIGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQV.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AIGI.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQV.DE и AIGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQV.DEAIGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BNQV.DE и AIGI.L

Максимальная просадка BNQV.DE за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQV.DE и AIGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQV.DEAIGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-60.60%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-11.31%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-21.41%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-41.62%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-17.06%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-32.95%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.70%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQV.DE и AIGI.L

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) составляет 4.28%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BNQV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQV.DEAIGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.26%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.71%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

19.53%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

21.41%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.16%

-2.35%

Сравнение комиссий BNQV.DE и AIGI.L

BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIGI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQV.DE и AIGI.L

Ни BNQV.DE, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQV.DE and AIGI.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.

BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.49% for AIGI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и AIGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор