PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKS.AX с ETHI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.AX с ETHI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) and ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.AX returned 18.08%/yr vs 9.47%/yr for ETHI.AX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.AX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for ETHI.AX.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.AX и ETHI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.AX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у ETHI.AX с доходностью 3.50%.

BNKS.AX

1 день
-1.85%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
15.77%
С начала года
17.18%
1 год
44.23%
3 года*
34.02%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

ETHI.AX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.50%
1 год
8.84%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.AX и ETHI.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		17.18%46.54%29.51%9.49%-10.01%26.47%-21.37%19.11%-17.88%15.16%
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		3.50%4.56%27.20%22.81%-15.53%31.01%24.65%36.89%6.85%18.46%

Correlation

The correlation between BNKS.AX and ETHI.AX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF

Betashares Global Sustainability Leaders ETF

Часто сравнивают с BNKS.AX:
BNKS.AX с FUEL.AXBNKS.AX с A200.AXBNKS.AX с ARMR.AXBNKS.AX с DHHF.AXBNKS.AX с DRUG.AXBNKS.AX с EX20.AXBNKS.AX с FOOD.AX
Часто сравнивают с ETHI.AX:
ETHI.AX с ARMR.AXETHI.AX с CORE.AXETHI.AX с ESGI.AXETHI.AX с ESTX.AXETHI.AX с F100.AXETHI.AX с VGS.AXETHI.AX с DHHF.AX

Доходность на риск

BNKS.AX vs. ETHI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.AX
Ранг доходности на риск BNKS.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.AX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.AX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ETHI.AX
Ранг доходности на риск ETHI.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHI.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHI.AX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHI.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHI.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHI.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.AX c ETHI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKS.AXETHI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.74

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.10

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.57

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

1.35

+10.12

BNKS.AX vs. ETHI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.AX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ETHI.AX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.AX и ETHI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKS.AX и ETHI.AX

Максимальная просадка BNKS.AX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки ETHI.AX в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.AX и ETHI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.AXETHI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-25.44%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.99%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-15.65%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-25.44%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.46%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-4.63%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.42%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.AX и ETHI.AX

BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BNKS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.AXETHI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.86%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

9.70%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

11.66%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.05%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

14.73%

+5.60%

Сравнение комиссий BNKS.AX и ETHI.AX

BNKS.AX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ETHI.AX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.AX и ETHI.AX

Дивидендная доходность BNKS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ETHI.AX в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		4.72%0.72%1.37%0.00%0.00%2.71%0.00%1.23%3.66%0.00%
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		1.55%1.86%2.11%4.40%2.43%5.04%10.20%3.90%1.69%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.AX and ETHI.AX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKS.AX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKS.AX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.

BNKS.AX is categorized as Financials Equities, while ETHI.AX is Global Equities. BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. Their fees differ too: 0.57% for BNKS.AX and 0.59% for ETHI.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.AX и ETHI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор