PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с HFIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKL.TO с HFIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO).

BNKL.TO и HFIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и HFIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и HFIN.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у HFIN.TO с доходностью -2.31%.

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO
Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO

Сравнение комиссий BNKL.TO и HFIN.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

BNKL.TO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOHFIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

2.13

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.18

2.73

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

2.99

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.43

12.38

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. HFIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа HFIN.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и HFIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOHFIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

2.13

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.08

+1.20

Корреляция

Корреляция между BNKL.TO и HFIN.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и HFIN.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HFIN.TO в 3.69%

TTM2025202420232022
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и HFIN.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и HFIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKL.TOHFIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-26.46%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.58%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.06%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.47%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.04%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и HFIN.TO

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеют волатильность 6.94% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKL.TOHFIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.05%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.88%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.08%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.08%

-1.36%