PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с EUHD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKE.L с EUHD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and EUHD.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while EUHD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 12.89%/yr for EUHD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и EUHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 9.29%.

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—

EUHD.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.31%
1 год
24.23%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.89%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и EUHD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		9.29%42.88%5.23%11.37%-3.26%13.30%-13.39%-0.16%

Correlation

The correlation between BNKE.L and EUHD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.72

The correlation between BNKE.L and EUHD.L shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKE.L и EUHD.L

Секторы
BNKE.L
EUHD.L

Финансовые услуги

100.0%
35.2%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

11.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

12.1%

Финансовые услуги

BNKE.L
100.0%
EUHD.L
35.2%

Сырьевые материалы

BNKE.L

-

EUHD.L
10.0%

Коммуникационные услуги

BNKE.L

-

EUHD.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

BNKE.L

-

EUHD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

BNKE.L

-

EUHD.L
3.7%

Энергетика

BNKE.L

-

EUHD.L
6.8%

Здравоохранение

BNKE.L

-

EUHD.L
0.0%

Промышленность

BNKE.L

-

EUHD.L
3.8%

Недвижимость

BNKE.L

-

EUHD.L
11.6%

Технологии

BNKE.L

-

EUHD.L

-

Коммунальные услуги

BNKE.L

-

EUHD.L
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с EUHD.L:
EUHD.L с XDAX.LEUHD.L с LDEG.LEUHD.L с HDEM.LEUHD.L с H50E.LEUHD.L с SCHDEUHD.L с MVOL.LEUHD.L с CB5.L

Доходность на риск

BNKE.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUHD.L
Ранг доходности на риск EUHD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LEUHD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.18

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.88

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.39

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.84

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHD.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и EUHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LEUHD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и EUHD.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и EUHD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKE.LEUHD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-35.97%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-7.17%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-10.52%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-19.82%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.09%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.30%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.06%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и EUHD.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKE.LEUHD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.72%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

8.70%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

11.18%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

13.74%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

15.55%

+14.07%

Сравнение комиссий BNKE.L и EUHD.L

И BNKE.L, и EUHD.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и EUHD.L

BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.95%4.61%5.86%5.50%5.44%4.28%3.06%4.66%4.34%3.41%3.51%

Часто задаваемые вопросы

BNKE.L and EUHD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKE.L and EUHD.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while EUHD.L is Europe Equities. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while EUHD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и EUHD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор