Сравнение BND.TO с IGB.TO
BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and IGB.TO (Purpose Global Bond Class) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while IGB.TO is a fund fund. Over the past 5 years, BND.TO returned 3.34%/yr vs 2.77%/yr for IGB.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и IGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IGB.TO с доходностью 0.70%.
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.03%
IGB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND.TO и IGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.23% | 7.23% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.85% | 6.14% | 4.16% | -0.40% |
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 0.70% | 6.05% | 7.47% | 7.40% | -7.68% | 2.50% | 6.12% | 3.21% | -1.68% |
Correlation
The correlation between BND.TO and IGB.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, BND.TO and IGB.TO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов BND.TO и IGB.TO
Секторы
BND.TO
IGB.TO
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
BND.TO
IGB.TO
Сырьевые материалы
BND.TO
-
IGB.TO
-
Потребительский циклический сектор
BND.TO
-
IGB.TO
-
Потребительский защитный сектор
BND.TO
-
IGB.TO
-
Энергетика
BND.TO
-
IGB.TO
-
Финансовые услуги
BND.TO
-
IGB.TO
-
Здравоохранение
BND.TO
-
IGB.TO
-
Промышленность
BND.TO
-
IGB.TO
-
Недвижимость
BND.TO
-
IGB.TO
-
Технологии
BND.TO
-
IGB.TO
-
Коммунальные услуги
BND.TO
-
IGB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND.TO vs. IGB.TO — Ранг доходности на риск
BND.TO
IGB.TO
Сравнение BND.TO c IGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Purpose Global Bond Class (IGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND.TO | IGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.98 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND.TO | IGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и IGB.TO
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, примерно равная максимальной просадке IGB.TO в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и IGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND.TO | IGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -16.40% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.86% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -4.40% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -12.34% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.29% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.40% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.80% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и IGB.TO
Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Purpose Global Bond Class (IGB.TO) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND.TO | IGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.27% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.78% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.79% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и IGB.TO
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IGB.TO в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.84% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 4.87% | 5.18% | 5.23% | 4.58% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 2.86% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND.TO and IGB.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BND.TO и IGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор