PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN.TO с BCE.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BN.TOBCE.TO
Дох-ть с нач. г.41.51%-17.34%
Дох-ть за 1 год65.80%-19.50%
Дох-ть за 3 года6.96%-7.93%
Дох-ть за 5 лет13.87%-2.45%
Дох-ть за 10 лет14.51%3.40%
Коэф-т Шарпа2.97-1.04
Коэф-т Сортино3.68-1.27
Коэф-т Омега1.480.81
Коэф-т Кальмара2.37-0.53
Коэф-т Мартина19.54-1.46
Индекс Язвы3.62%12.50%
Дневная вол-ть23.68%17.46%
Макс. просадка-83.06%-48.16%
Текущая просадка-3.83%-34.70%

Фундаментальные показатели


BN.TOBCE.TO
Рыночная капитализацияCA$111.89BCA$40.88B
EPSCA$0.79CA$1.94
Цена/прибыль93.9420.86
Общая выручка (12 мес.)CA$70.48BCA$18.49B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$16.59BCA$4.98B
EBITDA (12 мес.)CA$25.78BCA$7.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BN.TO и BCE.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BN.TO и BCE.TO

С начала года, BN.TO показывает доходность 41.51%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью -17.34%. За последние 10 лет акции BN.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 14.51% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.67%
-9.48%
BN.TO
BCE.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BN.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN.TO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BN.TO, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BN.TO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BN.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BN.TO, с текущим значением в 17.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.45
BCE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE.TO, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE.TO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE.TO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE.TO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE.TO, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41

Сравнение коэффициента Шарпа BN.TO и BCE.TO

Показатель коэффициента Шарпа BN.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
-1.05
BN.TO
BCE.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность BN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BCE.TO в 9.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BN.TO
Brookfield Corporation
0.41%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCE.TO
BCE Inc.
9.81%7.44%6.19%5.35%6.10%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%4.64%5.07%

Просадки

Сравнение просадок BN.TO и BCE.TO

Максимальная просадка BN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки BCE.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.TO и BCE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.52%
-41.30%
BN.TO
BCE.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BN.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN.TO) составляет 6.28%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что BN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
9.87%
BN.TO
BCE.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.TO и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию