Сравнение BMQSX с BSNIX
BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) and BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds from Baird. Over the past 5 years, BMQSX returned 1.59%/yr vs 2.23%/yr for BSNIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BMQSX charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for BSNIX.
Доходность
Сравнение доходности BMQSX и BSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMQSX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BSNIX с доходностью 1.17%.
BMQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
BSNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMQSX и BSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 1.35% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 1.17% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
Correlation
The correlation between BMQSX and BSNIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between BMQSX and BSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMQSX vs. BSNIX — Ранг доходности на риск
BMQSX
BSNIX
Сравнение BMQSX c BSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMQSX | BSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 2.02 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.83 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.42 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMQSX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BMQSX и BSNIX
Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BSNIX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMQSX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -9.58% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.09% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.08% | -3.41% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -9.58% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.55% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.50% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQSX и BSNIX
Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMQSX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.54% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 1.29% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.63% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.68% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.36% | +1.10% |
Сравнение комиссий BMQSX и BSNIX
BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSNIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQSX и BSNIX
Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BSNIX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.27% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
BMQSX and BSNIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMQSX has higher volatility (0.87%) compared to BSNIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, BMQSX dropped -12.76% vs BSNIX's -9.58%.
BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMQSX и BSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор