Сравнение BMOP с CALI
BMOP (BNY Mellon Municipal Opportunities ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. BMOP is actively managed, while CALI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMOP charges 0.54%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности BMOP и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMOP и CALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.77% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between BMOP and CALI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMOP vs. CALI — Ранг доходности на риск
BMOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение BMOP c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMOP | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMOP и CALI
Максимальная просадка BMOP за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMOP и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMOP | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.78% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.04% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.08% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMOP и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMOP | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 0.71% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.09% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.09% | +2.42% |
Сравнение комиссий BMOP и CALI
BMOP берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMOP и CALI
Дивидендная доходность BMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
BMOP and CALI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.54% for BMOP.
CALI has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.52% for BMOP.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BMOP and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для BMOP и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор