PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMNSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BMNSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMNSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMNSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		0.03%4.63%2.26%5.28%-6.40%1.44%5.02%6.40%1.05%5.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BMNSX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BMNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.10%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.25%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BMNSX:
BMNSX с FBKWXBMNSX с BSNSXBMNSX с BAGSXBMNSX с BIMIXBMNSX с BIMSXBMNSX с BCOSXBMNSX с APUSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BMNSX и USMSX

BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BMNSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNSX
Ранг доходности на риск BMNSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.63

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

6.49

-4.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

3.18

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

6.48

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

33.64

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMNSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNSX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.63

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

2.39

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.86

-1.02

Корреляция

Корреляция между BMNSX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNSX и USMSX

Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		3.23%3.22%3.12%2.74%1.67%1.34%1.99%2.15%2.01%1.71%1.39%0.59%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMNSX и USMSX

Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-2.09%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.40%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-2.03%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.22%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.08%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNSX и USMSX

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.22%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

0.40%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

0.69%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

0.70%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

0.74%

+2.26%