PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNSX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMNSX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

BMNSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BMNSX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMNSX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		0.12%4.63%2.26%5.28%-6.40%1.44%5.02%6.40%1.05%0.10%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

BMNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.20%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.26%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с BMNSX:
BMNSX с FBKWXBMNSX с BSNSXBMNSX с BAGSXBMNSX с BIMIXBMNSX с BIMSXBMNSX с BCOSXBMNSX с APUSX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий BMNSX и FGNSX

BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

BMNSX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNSX
Ранг доходности на риск BMNSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNSX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNSXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.64

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.92

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.11

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

2.85

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMNSX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNSX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNSXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.22

Корреляция

Корреляция между BMNSX и FGNSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNSX и FGNSX

Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		3.23%3.22%3.12%2.74%1.67%1.34%1.99%2.15%2.01%1.71%1.39%0.59%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMNSX и FGNSX

Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNSXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-2.35%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-2.35%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.40%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.25%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNSX и FGNSX

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNSXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.23%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

0.67%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.79%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.04%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

1.66%

+1.34%