Сравнение BMNSX с AITFX
BMNSX (Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund) and AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, BMNSX returned 2.18%/yr vs 2.09%/yr for AITFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNSX charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for AITFX.
Доходность
Сравнение доходности BMNSX и AITFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMNSX показывает доходность 1.45%, а AITFX немного ниже – 1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMNSX имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции AITFX немного отстают с 2.09%.
BMNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.18%
AITFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам BMNSX и AITFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund | 1.45% | 4.63% | 2.26% | 5.28% | -6.40% | 1.44% | 5.02% | 6.40% | 1.05% | 5.00% |
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 1.43% | 5.47% | 2.88% | 3.67% | -2.62% | 0.57% | 3.73% | 4.35% | 1.13% | 2.69% |
Correlation
The correlation between BMNSX and AITFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between BMNSX and AITFX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNSX vs. AITFX — Ранг доходности на риск
BMNSX
AITFX
Сравнение BMNSX c AITFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNSX | AITFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 2.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 11.64 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNSX и AITFX
Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки AITFX в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и AITFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNSX | AITFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -7.17% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.62% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -2.63% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -5.62% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -7.17% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.09% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.73% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNSX и AITFX
Текущая волатильность для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) составляет 0.44%, в то время как у Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNSX | AITFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 1.64% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.09% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.18% | +0.82% |
Сравнение комиссий BMNSX и AITFX
BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AITFX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNSX и AITFX
Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AITFX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 3.63% | 4.82% | 3.93% | 2.67% | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.48% | 2.28% | 1.95% | 1.93% | 2.51% |
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund | 2.98% | 3.22% | 3.12% | 2.74% | 1.67% | 1.34% | 1.99% | 2.15% | 2.01% | 1.71% | 1.39% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BMNSX and AITFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AITFX has higher volatility (0.49%) compared to BMNSX (0.44%). In terms of maximum drawdown, BMNSX dropped -10.24% vs AITFX's -7.17%.
BMNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNSX и AITFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор