Сравнение BMAX.TO с CEQT.TO
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 22.17%/yr for CEQT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.30%/yr for CEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и CEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CEQT.TO с доходностью 13.14%.
BMAX.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEQT.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и CEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.24% | 17.88% | 19.42% | 9.25% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 13.14% | 18.84% | 27.38% | 6.47% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and CEQT.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.28 |
The correlation between BMAX.TO and CEQT.TO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
CEQT.TO
Сравнение BMAX.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | CEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.03 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.44 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 17.96 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и CEQT.TO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и CEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -14.02% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -7.26% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -14.02% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и CEQT.TO
Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.70% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 8.81% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 10.58% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 13.11% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 13.11% | +0.02% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и CEQT.TO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии CEQT.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и CEQT.TO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CEQT.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.51% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 0.90% | 1.25% | 1.82% | 1.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and CEQT.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQT.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQT.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: Brompton Funds and CI. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.30% for CEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и CEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор