PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLZIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLZIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

BLZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLZIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		4.23%34.04%7.36%8.27%-21.88%-3.34%17.81%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

BLZIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.30%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.62%
3 года*
15.46%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с VFAIXBLZIX с EAEMXBLZIX с EFEIXBLZIX с EITEXBLZIX с FQEMXBLZIX с GLLSX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий BLZIX и LZEMX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BLZIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLZIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.95

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.72

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.86

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

14.21

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLZIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLZIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.95

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между BLZIX и LZEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и LZEMX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		2.77%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и LZEMX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLZIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-60.08%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.42%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-30.55%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.04%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-16.71%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и LZEMX

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLZIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.23%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.72%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

14.30%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.11%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.34%

+1.59%