PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLZIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLZIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BLZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLZIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		4.23%34.04%7.36%8.27%-21.88%-3.34%17.81%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

BLZIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.30%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.62%
3 года*
15.46%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с VFAIXBLZIX с EAEMXBLZIX с EFEIXBLZIX с EITEXBLZIX с LIVIXBLZIX с VTMFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BLZIX и GLLSX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BLZIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLZIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.70

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.64

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

15.21

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLZIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLZIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между BLZIX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и GLLSX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		2.77%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и GLLSX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLZIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-32.59%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.39%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-30.02%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-11.66%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-7.99%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и GLLSX

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) составляет 9.38%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLZIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

11.43%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.86%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.71%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.27%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.37%

+0.56%