PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLZIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLZIX с EITEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLZIX (BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from BlackRock. Over the past 5 years, BLZIX returned 7.13%/yr vs 6.70%/yr for EITEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLZIX charges 0.86%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 11.73%.

BLZIX

1 день
-1.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
30.69%
6 месяцев
32.59%
1 год
56.03%
3 года*
24.61%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

EITEX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.89%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.91%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLZIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		30.69%34.04%7.36%8.27%-21.88%-3.34%17.81%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		11.73%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%16.64%

Correlation

The correlation between BLZIX and EITEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between BLZIX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с SSKEXBLZIX с ASFYXBLZIX с BADEXBLZIX с TEQLXBLZIX с BDJBLZIX с EFEIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

BLZIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLZIXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.59

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.52

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.10

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

11.41

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLZIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLZIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и EITEX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLZIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-61.70%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.88%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-11.86%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-25.99%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.31%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-13.93%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.68%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и EITEX

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLZIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.34%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

10.08%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.85%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

12.26%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

13.74%

+4.48%

Сравнение комиссий BLZIX и EITEX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и EITEX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EITEX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		2.21%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.27%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BLZIX and EITEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLZIX has higher volatility (8.36%) compared to EITEX (4.34%). In terms of maximum drawdown, BLZIX dropped -42.19% vs EITEX's -61.70%.

BLZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLZIX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор