PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPIX с UXPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPIX с UXPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.89%/yr vs -20.18%/yr for UXPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и UXPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: 12.89% против -20.18% соответственно.

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%

UXPIX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.25%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPIX и UXPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%

Correlation

The correlation between BLPIX and UXPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.82

The correlation between BLPIX and UXPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

ProFunds Ultra Short International Fund

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UJPIX

Доходность на риск

BLPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPIXUXPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.99

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.37

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.90

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-1.49

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPIX vs. UXPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа UXPIX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и UXPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPIXUXPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.99

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.46

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.57

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.07

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и UXPIX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и UXPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPIXUXPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-99.47%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-33.54%

+24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-63.40%

+44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-74.39%

+48.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-91.09%

+57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-99.46%

+98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-82.50%

+68.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

20.19%

-18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и UXPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 2.93%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPIXUXPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

10.34%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

25.59%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

30.65%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

33.66%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

35.52%

-17.78%

Сравнение комиссий BLPIX и UXPIX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и UXPIX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности UXPIX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLPIX and UXPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs UXPIX's -99.47%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPIX и UXPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор