Сравнение BLPIX с UXPIX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.93%/yr vs -21.04%/yr for UXPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: 12.93% против -21.04% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.93%
UXPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -30.18%
- 3 года*
- -23.61%
- 5 лет*
- -15.45%
- 10 лет*
- -21.04%
Сравнение доходности по годам BLPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.21% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.82% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between BLPIX and UXPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.82 |
The correlation between BLPIX and UXPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
BLPIX
UXPIX
Сравнение BLPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.86 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.43 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и UXPIX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки UXPIX в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.48% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -34.14% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -64.24% | +45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -74.97% | +48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -90.80% | +56.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -99.46% | +96.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -82.53% | +68.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 20.61% | -18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.10% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 27.29% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 31.94% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 33.87% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 35.05% | -17.30% |
Сравнение комиссий BLPIX и UXPIX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и UXPIX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UXPIX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.93% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and UXPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to BLPIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs UXPIX's -99.48%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор