Сравнение BLPIX с RYMDX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.93%/yr vs 12.54%/yr for RYMDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.65%/yr for RYMDX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и RYMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у RYMDX с доходностью 21.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLPIX имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции RYMDX немного отстают с 12.54%.
BLPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.93%
RYMDX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам BLPIX и RYMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.21% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 21.11% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
Correlation
The correlation between BLPIX and RYMDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.89 |
The correlation between BLPIX and RYMDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. RYMDX — Ранг доходности на риск
BLPIX
RYMDX
Сравнение BLPIX c RYMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLPIX | RYMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.60 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и RYMDX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки RYMDX в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и RYMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | RYMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -75.43% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -13.50% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -35.20% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -42.77% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -58.09% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.82% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -15.41% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.82% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и RYMDX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.86%, в то время как у Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | RYMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.03% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 17.64% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 23.76% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 31.53% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 32.59% | -14.84% |
Сравнение комиссий BLPIX и RYMDX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии RYMDX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и RYMDX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности RYMDX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and RYMDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMDX has higher volatility (7.03%) compared to BLPIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs RYMDX's -75.43%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и RYMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор