PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOV.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOV.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLOV.TO returned 12.86%/yr vs 19.73%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLOV.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOV.TO показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 15.39%.

BLOV.TO

1 день
0.15%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
11.57%
С начала года
13.33%
1 год
20.35%
3 года*
12.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
10.61%
С начала года
15.39%
1 год
23.83%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOV.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BLOV.TO
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF		13.33%14.08%11.35%-1.53%0.51%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		15.39%30.89%11.95%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between BLOV.TO and IDIV-B.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с BLOV.TO:
BLOV.TO с BDIV.TOBLOV.TO с BEPR.TOBLOV.TO с BFIN.TOBLOV.TO с BGIE.TOBLOV.TO с BPRF.TOBLOV.TO с CWIN.TOBLOV.TO с TLF.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

BLOV.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOV.TO
Ранг доходности на риск BLOV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOV.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOV.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOV.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOV.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.46

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.95

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.39

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

9.22

+3.86

BLOV.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOV.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IDIV-B.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOV.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOV.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка BLOV.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOV.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOV.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-13.62%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.03%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.86%

-13.62%

-28.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.77%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.59%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOV.TO и IDIV-B.TO

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BLOV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOV.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.33%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.17%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

16.36%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

14.32%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

14.32%

+15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOV.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность BLOV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности IDIV-B.TO в 2.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLOV.TO
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF		3.71%4.13%4.51%4.80%4.25%3.19%2.45%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.93%3.12%3.52%1.73%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOV.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Brompton and Manulife.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOV.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор