Сравнение BLOV.TO с CDIV.TO
BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) and CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOV.TO returned 8.17%/yr vs 12.43%/yr for CDIV.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLOV.TO и CDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOV.TO показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у CDIV.TO с доходностью 17.17%.
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
CDIV.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOV.TO и CDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | -6.53% | 21.12% | -0.72% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 17.17% | 18.95% | 13.96% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 1.92% |
Correlation
The correlation between BLOV.TO and CDIV.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOV.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск
BLOV.TO
CDIV.TO
Сравнение BLOV.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOV.TO | CDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.20 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.98 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOV.TO и CDIV.TO
Максимальная просадка BLOV.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOV.TO и CDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOV.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -16.44% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -11.05% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.86% | -11.05% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -16.44% | -30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.03% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.48% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOV.TO и CDIV.TO
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BLOV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOV.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.93% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.80% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 15.75% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 12.87% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 12.57% | +17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOV.TO и CDIV.TO
Дивидендная доходность BLOV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CDIV.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.46% | 3.19% | 3.45% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BLOV.TO and CDIV.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Manulife.
Подберите оптимальное распределение для BLOV.TO и CDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор