Сравнение BLIN с MARK
BLIN (Bridgeline Digital, Inc.) and MARK (Remark Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BLIN returned -39.91%/yr vs -63.53%/yr for MARK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLIN и MARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLIN показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у MARK с доходностью -42.86%. За последние 10 лет акции BLIN превзошли акции MARK по среднегодовой доходности: -39.91% против -63.53% соответственно.
BLIN
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- -39.91%
MARK
- 1 день
- 33.33%
- 1 месяц
- 66.67%
- С начала года
- -42.86%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -96.42%
- 3 года*
- -88.27%
- 5 лет*
- -83.63%
- 10 лет*
- -63.53%
Сравнение доходности по годам BLIN и MARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLIN Bridgeline Digital, Inc. | 36.11% | -47.46% | 81.61% | -17.14% | -53.54% | -12.40% | 67.53% | -86.67% | -90.49% | -24.41% |
MARK Remark Holdings, Inc. | -42.86% | -95.98% | -82.43% | -54.98% | -88.91% | -47.82% | 265.38% | -57.02% | -87.56% | 148.21% |
Correlation
The correlation between BLIN and MARK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between BLIN and MARK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLIN:
$15.55M
MARK:
$4.63M
BLIN:
$10.20M
MARK:
$1.15M
BLIN:
-$1.12M
MARK:
-$33.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLIN vs. MARK — Ранг доходности на риск
BLIN
MARK
Сравнение BLIN c MARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и Remark Holdings, Inc. (MARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLIN | MARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.98 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.11 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLIN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | -0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BLIN и MARK
Максимальная просадка BLIN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке MARK в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLIN и MARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLIN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -98.16% | +41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.21% | -99.92% | +29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -100.00% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -100.00% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.91% | -95.09% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 87.26% | -53.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLIN и MARK
Текущая волатильность для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) составляет 31.26%, в то время как у Remark Holdings, Inc. (MARK) волатильность равна 83.18%. Это указывает на то, что BLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLIN | MARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.26% | 83.18% | -51.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 346.26% | -293.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.76% | 723.16% | -657.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.77% | 368.20% | -287.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.91% | 272.92% | -181.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLIN и MARK
Ни BLIN, ни MARK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLIN и MARK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgeline Digital, Inc. и Remark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLIN and MARK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARK has higher volatility (83.18%) compared to BLIN (31.26%). In terms of maximum drawdown, BLIN dropped -99.99% vs MARK's -100.00%.
MARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLIN и MARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор