PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLIN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BLIN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BLIN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLIN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLIN
Bridgeline Digital, Inc.		6.03%-47.46%81.61%-17.14%-53.54%-12.40%67.53%-86.67%-90.49%-24.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BLIN показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BLIN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -42.29% против 12.29% соответственно.

BLIN

1 день
-2.21%
1 месяц
3.38%
С начала года
6.03%
6 месяцев
-35.74%
1 год
-54.15%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-21.21%
10 лет*
-42.29%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeline Digital, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BLIN:
BLIN с BLUEBLIN с MARK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BLIN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLIN
Ранг доходности на риск BLIN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLIN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLIN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLIN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLIN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.88

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

1.37

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.39

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.43

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLIN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLIN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLIN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLIN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.88

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.46

-0.87

Корреляция

Корреляция между BLIN и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BLIN и ^GSPC

Максимальная просадка BLIN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLIN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLIN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.29%

-9.10%

-58.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.28%

-25.43%

-68.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-33.92%

-65.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.67%

-94.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.80%

-10.75%

-77.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

2.62%

+41.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BLIN и ^GSPC

Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLIN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

5.29%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

9.55%

+38.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.01%

18.33%

+48.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

16.90%

+62.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.42%

18.04%

+73.38%