PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKUI с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKUI и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.29%.


BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
10 лет*

BKAG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.10%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKUI и BKAG


2026 (YTD)20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF
0.29%7.23%1.17%5.67%-13.29%-0.46%

Correlation

The correlation between BKUI and BKAG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.55

The correlation between BKUI and BKAG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKUI vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKUIBKAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+23.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.02

1.23

+4.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.56

1.86

+30.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

230.94

5.49

+225.45

BKUI vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 10.52, что выше коэффициента Шарпа BKAG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKUIBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52

1.32

+9.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

0.01

+6.07

Просадки

Сравнение просадок BKUI и BKAG

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKUIBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-18.53%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-2.76%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-6.04%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.32%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.12%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.93%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и BKAG

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.15%, в то время как у BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKUIBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.22%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

2.74%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

3.87%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

6.01%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.59%

5.55%

-4.96%

Сравнение комиссий BKUI и BKAG

BKUI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и BKAG

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью BKAG в 4.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF
4.24%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKUI and BKAG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKAG has higher volatility (1.22%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs BKAG's -18.53%.

On 3-year performance, BKUI leads with 5.21% vs 3.95% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKUI has performed better with a 5.21% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.12% for BKUI.

BKAG has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.21% for BKUI.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while BKAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.00% for BKAG.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и BKAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор