Сравнение BKMS с UPGR
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. BKMS is actively managed, while UPGR is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и UPGR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -2.30% |
Correlation
The correlation between BKMS and UPGR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. UPGR — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPGR
Сравнение BKMS c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и UPGR
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -46.60% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -16.78% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -20.14% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и UPGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 32.53% | -31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 30.99% | -29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 30.99% | -29.74% |
Сравнение комиссий BKMS и UPGR
И BKMS, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и UPGR
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and UPGR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS and UPGR have the same expense ratio: 0.35% per year.
BKMS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.31% for UPGR.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while UPGR is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор