Сравнение BKCH.L с BKCG.L
BKCH.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BKCH.L is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain v2 Index, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCH.L returned 27.91%/yr vs 24.28%/yr for BKCG.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCH.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCH.L торгуется в USD, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCH.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -3.78%.
BKCH.L
- 1 день
- 8.77%
- 1 месяц
- -22.95%
- 6 месяцев
- -15.07%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.67%
- 6 месяцев
- -22.04%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам BKCH.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | 4.98% | 31.86% | 5.41% | 332.10% | -80.25% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | -3.78% | 32.45% | 5.20% | 329.79% | -79.76% |
Correlation
The correlation between BKCH.L and BKCG.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between BKCH.L and BKCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
BKCH.L
BKCG.L
Сравнение BKCH.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc (BKCH.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.10 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH.L и BKCG.L
Максимальная просадка BKCH.L за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке BKCG.L в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -84.44% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -54.70% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -57.47% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.31% | -47.13% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -45.17% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.10% | 32.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH.L и BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc (BKCH.L) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что BKCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 15.52% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.52% | 47.45% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.26% | 70.84% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 75.80% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 75.80% | -0.39% |
Сравнение комиссий BKCH.L и BKCG.L
И BKCH.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH.L и BKCG.L
Ни BKCH.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BKCH.L and BKCG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCH.L and BKCG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCH.L is categorized as Blockchain, while BKCG.L is Technology Equities. BKCH.L tracks Solactive Blockchain v2 Index, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для BKCH.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор