PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCH.L с HERG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCH.L с HERG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BKCH.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - BKCH.L is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain v2 Index, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCH.L returned 27.91%/yr vs 5.68%/yr for HERG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCH.L и HERG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc (BKCH.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BKCH.L торгуется в USD, в то время как HERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKCH.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -16.31%.

BKCH.L

1 день
8.77%
1 месяц
-22.95%
6 месяцев
-15.07%
С начала года
4.98%
1 год
15.38%
3 года*
27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.52%

HERG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-18.61%
С начала года
-16.31%
1 год
-22.63%
3 года*
5.68%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
—
Всё время*
-4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCH.L и HERG.L

2026 (YTD)2025202420232022
BKCH.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc		4.98%31.86%5.41%332.10%-80.66%
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP		-16.31%24.33%18.50%5.82%-32.92%

Correlation

The correlation between BKCH.L and HERG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов BKCH.L и HERG.L

Секторы
BKCH.L
HERG.L

Финансовые услуги

75.4%

-

Технологии

24.6%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

92.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BKCH.L
75.4%
HERG.L

-

Технологии

BKCH.L
24.6%
HERG.L
5.8%

Сырьевые материалы

BKCH.L

-

HERG.L

-

Коммуникационные услуги

BKCH.L

-

HERG.L
92.3%

Потребительский циклический сектор

BKCH.L

-

HERG.L

-

Потребительский защитный сектор

BKCH.L

-

HERG.L

-

Энергетика

BKCH.L

-

HERG.L

-

Здравоохранение

BKCH.L

-

HERG.L

-

Промышленность

BKCH.L

-

HERG.L
1.9%

Недвижимость

BKCH.L

-

HERG.L

-

Коммунальные услуги

BKCH.L

-

HERG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

Часто сравнивают с BKCH.L:
BKCH.L с URNG.LBKCH.L с BKCG.LBKCH.L с QYLP.LBKCH.L с BOTG.LBKCH.L с BUGG.LBKCH.L с SILG.LBKCH.L с SDIP.L
Часто сравнивают с HERG.L:
HERG.L с HERU.LHERG.L с X7PP.LHERG.L с HMCA.LHERG.L с GCVG.LHERG.L с YMAXHERG.L с ESPOHERG.L с ^NDX

Доходность на риск

BKCH.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCH.L
Ранг доходности на риск BKCH.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HERG.L
Ранг доходности на риск HERG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERG.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERG.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERG.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCH.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc (BKCH.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCH.LHERG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.18

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-1.62

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.71

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.31

+1.78

BKCH.L vs. HERG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCH.L на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HERG.L равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH.L и HERG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCH.L и HERG.L

Максимальная просадка BKCH.L за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки HERG.L в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH.L и HERG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCH.LHERG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-55.80%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-31.58%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.99%

-31.58%

-26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.31%

-35.93%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-34.51%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.10%

17.27%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH.L и HERG.L

Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc (BKCH.L) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BKCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCH.LHERG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

5.49%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

15.90%

+31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.26%

19.18%

+51.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.41%

22.34%

+53.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.41%

22.37%

+53.04%

Сравнение комиссий BKCH.L и HERG.L

И BKCH.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH.L и HERG.L

BKCH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BKCH.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP		0.52%0.60%0.37%0.26%0.01%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BKCH.L and HERG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKCH.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

BKCH.L is categorized as Blockchain, while HERG.L is Technology Equities. BKCH.L tracks Solactive Blockchain v2 Index, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCH.L и HERG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор