Сравнение BKCG.L с XSTC.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 56.44%/yr vs 30.65%/yr for XSTC.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -77.39% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -9.59% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and XSTC.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between BKCG.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
XSTC.L
Сравнение BKCG.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.04 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.79 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.70 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.14 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и XSTC.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -29.30% | -53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -17.49% | -36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -29.30% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -2.71% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -6.30% | -37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 6.83% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и XSTC.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 7.05% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 14.45% | +31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 19.63% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 22.22% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 22.43% | +52.11% |
Сравнение комиссий BKCG.L и XSTC.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и XSTC.L
BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and XSTC.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор