Сравнение BKCG.L с SHLD.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - BKCG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 24.89%/yr vs 17.87%/yr for SHLD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.24%
- 6 месяцев
- -20.23%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 2.47% | 23.16% | 6.98% | 308.25% | -77.39% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -7.13% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and SHLD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between BKCG.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
SHLD.L
Сравнение BKCG.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCG.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.69 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 3.64 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и SHLD.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -27.24% | -55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -12.66% | -41.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -24.26% | -33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.93% | -5.27% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | -7.84% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 5.90% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и SHLD.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 7.09% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 17.91% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.41% | 21.43% | +47.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 20.33% | +54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.33% | 20.35% | +53.98% |
Сравнение комиссий BKCG.L и SHLD.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и SHLD.L
BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and SHLD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор