Сравнение BKCG.L с KARP.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 56.44%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -56.76% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and KARP.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
KARP.L
Сравнение BKCG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 6.99 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 19.86 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и KARP.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -56.63% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -9.76% | -44.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -46.94% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -19.90% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -34.88% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 3.44% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и KARP.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 0.00% | +19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 12.87% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 21.85% | +45.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 24.61% | +49.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 24.61% | +49.93% |
Сравнение комиссий BKCG.L и KARP.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и KARP.L
Ни BKCG.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and KARP.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Waystone Management. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор