Сравнение BKCG.L с GXLK.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 49.06%/yr vs 25.59%/yr for GXLK.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 19.29%.
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 49.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам BKCG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 31.06% | 23.16% | 6.98% | 308.25% | -77.39% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 19.29% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -33.39% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and GXLK.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between BKCG.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
GXLK.L
Сравнение BKCG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.57 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.40 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и GXLK.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -43.09% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -16.67% | -37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -28.24% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -5.98% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -8.58% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.39% | 6.68% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и GXLK.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 8.47% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 15.38% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 20.75% | +48.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.53% | 24.43% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.53% | 24.26% | +50.27% |
Сравнение комиссий BKCG.L и GXLK.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и GXLK.L
Ни BKCG.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and GXLK.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор