PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

BKCC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-2.82%19.86%-14.78%11.07%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции BKCC.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 8.73% против 6.47% соответственно.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и ZWU.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.84

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

2.37

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

2.50

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

9.31

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.84

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и ZWU.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-37.41%

-62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.71%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-23.36%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-37.41%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.65%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-5.42%

-94.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.80%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и ZWU.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.44%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

5.27%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

9.11%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.34%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.15%

+2.83%