PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BJUN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%5.70%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с BUFF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BJUN и UAUG

И BJUN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BJUN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.15

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.23

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.11

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между BJUN и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и UAUG

Ни BJUN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BJUN и UAUG

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-13.91%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.31%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.16%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.41%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.27%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.86%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.32%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.43%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

7.85%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

8.80%

+4.56%