PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUN с UAUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - BJUN tracks the S&P 500 Price Return Index while UAUG tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJUN returned 8.09%/yr vs 7.94%/yr for UAUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 4.81%.

BJUN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.69%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.93%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.81%
6 месяцев
4.48%
1 год
13.18%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUN и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		2.75%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%5.02%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.81%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.26%

Correlation

The correlation between BJUN and UAUG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between BJUN and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJUN и UAUG

Секторы
BJUN
UAUG

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BJUN
38.4%
UAUG
38.4%

Финансовые услуги

BJUN
11.0%
UAUG
11.0%

Коммуникационные услуги

BJUN
10.8%
UAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

BJUN
10.0%
UAUG
10.0%

Здравоохранение

BJUN
8.4%
UAUG
8.4%

Промышленность

BJUN
7.9%
UAUG
7.9%

Потребительский защитный сектор

BJUN
4.6%
UAUG
4.6%

Энергетика

BJUN
3.2%
UAUG
3.2%

Коммунальные услуги

BJUN
2.1%
UAUG
2.1%

Недвижимость

BJUN
1.8%
UAUG
1.8%

Сырьевые материалы

BJUN
1.7%
UAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с BUFPBJUN с BAPRBJUN с ZJAN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с UJULUAUG с QQQUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

BJUN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJUNUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.54

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.71

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.34

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

17.71

-5.07

BJUN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJUN и UAUG

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJUNUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-13.91%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-3.96%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-10.35%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.33%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.34%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.75%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJUNUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.04%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.17%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

5.22%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

7.91%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

8.68%

+4.53%

Сравнение комиссий BJUN и UAUG

И BJUN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и UAUG

Ни BJUN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BJUN and UAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJUN has higher volatility (3.26%) compared to UAUG (1.04%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, BJUN leads with 8.09% vs 7.94% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.09% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJUN and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJUN and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJUN tracks S&P 500 Price Return Index, while UAUG tracks S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUN и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор