Сравнение BJLM.DE с ESEA.DE
BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BJLM.DE is a European Government Bonds fund actively managed by BNP Paribas, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BJLM.DE is actively managed, while ESEA.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.22% vs 25.40% for ESEA.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BJLM.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BJLM.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BJLM.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
BJLM.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJLM.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.09% | 0.55% | 2.01% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 24.60% |
Correlation
The correlation between BJLM.DE and ESEA.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJLM.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
BJLM.DE
ESEA.DE
Сравнение BJLM.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJLM.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.53 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.08 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJLM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.04 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BJLM.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJLM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.87% | -33.64% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.19% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.39% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -4.87% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.10% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJLM.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) составляет 1.69%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJLM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.02% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 8.65% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 12.45% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 15.91% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 17.81% | -12.97% |
Сравнение комиссий BJLM.DE и ESEA.DE
BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJLM.DE и ESEA.DE
BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BJLM.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
BJLM.DE is categorized as European Government Bonds, while ESEA.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор