Сравнение BJLM.DE с EL4S.DE
BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while EL4S.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.22% vs 0.70% for EL4S.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности BJLM.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJLM.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью 0.11%.
BJLM.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам BJLM.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.09% | 0.55% | 2.01% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 3.23% |
Correlation
The correlation between BJLM.DE and EL4S.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BJLM.DE and EL4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJLM.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
BJLM.DE
EL4S.DE
Сравнение BJLM.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJLM.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.87 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJLM.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.30 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BJLM.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJLM.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.87% | -13.04% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.03% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.04% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.87% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.32% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJLM.DE и EL4S.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJLM.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.44% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 0.97% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.10% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.46% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.12% | +3.72% |
Сравнение комиссий BJLM.DE и EL4S.DE
BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJLM.DE и EL4S.DE
BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
BJLM.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EL4S.DE.
They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for EL4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор