PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLC.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLC.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - BJLC.DE tracks the ECPI Circular Economy Leaders Equity while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 3 years, BJLC.DE returned 14.35%/yr vs 22.17%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BJLC.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLC.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BJLC.DE торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BJLC.DE показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 15.12%.

BJLC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.03%
1 год
23.42%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.00%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.43%
1 год
35.16%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLC.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		9.66%19.04%4.93%15.05%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.10%29.42%10.95%8.80%

Correlation

The correlation between BJLC.DE and PSWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between BJLC.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLC.DE:
BJLC.DE с GLDBJLC.DE с ESEE.DEBJLC.DE с ESGU.DEBJLC.DE с BTC-USDBJLC.DE с ASCH.DEBJLC.DE с IQQ0.DEBJLC.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

BJLC.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLC.DE
Ранг доходности на риск BJLC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLC.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLC.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLC.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLC.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLC.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.01

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.18

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.29

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

17.13

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLC.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLC.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLC.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLC.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.59

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BJLC.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка BJLC.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLC.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLC.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-37.66%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.15%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-14.30%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.47%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.71%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.05%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLC.DE и PSWD.DE

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BJLC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLC.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.64%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.04%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.62%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.96%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

16.36%

-2.33%

Сравнение комиссий BJLC.DE и PSWD.DE

BJLC.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLC.DE и PSWD.DE

BJLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BJLC.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BJLC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BJLC.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLC.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор