PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLC.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLC.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - BJLC.DE tracks the ECPI Circular Economy Leaders Equity while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BJLC.DE returned 14.35%/yr vs 16.85%/yr for CBUG.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJLC.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLC.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BJLC.DE торгуется в USD, в то время как CBUG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BJLC.DE показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 13.11%.

BJLC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.03%
1 год
23.42%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.64%
1 месяц
3.46%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.72%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLC.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)202520242023
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		9.66%19.04%4.93%15.05%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		13.10%20.20%6.70%5.24%

Correlation

The correlation between BJLC.DE and CBUG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between BJLC.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с BJLC.DE:
BJLC.DE с GLDBJLC.DE с ESEE.DEBJLC.DE с ESGU.DEBJLC.DE с BTC-USDBJLC.DE с ASCH.DEBJLC.DE с IQQ0.DEBJLC.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

BJLC.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLC.DE
Ранг доходности на риск BJLC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLC.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLC.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLC.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLC.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLC.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.07

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.00

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.37

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.89

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLC.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLC.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLC.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLC.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.42

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BJLC.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка BJLC.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLC.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLC.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-28.18%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.06%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-21.55%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-9.61%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.58%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLC.DE и CBUG.DE

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.93% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLC.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.98%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.78%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.80%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.60%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

18.60%

-4.57%

Сравнение комиссий BJLC.DE и CBUG.DE

BJLC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLC.DE и CBUG.DE

Ни BJLC.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJLC.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for BJLC.DE.

BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BJLC.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLC.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор